Binêre Opsie Geïmpliseer Wisselvalligheid
Wat word geïmpliseer Volatiliteit? Geïmpliseerde wisselvalligheid is skatting van hoeveel 'n sekuriteit oor 'n spesifieke tydperk van die tyd sal beweeg die mark se. Oor die algemeen geïmpliseer wisselvalligheid is verwant in persentasie terme en is 'n weerspieëling van 'n sekuriteite potensiaal beweging op 'n jaargrondslag. Geïmpliseerde wisselvalligheid word in baie formules soos die Black Scholes opsie prysing model sowel as VAR om te help met die waardering van sekuriteite en die evaluering van risiko. Wisselvalligheid is 'n meting van hoeveel 'n sekuriteit verander op 'n historiese basis en word bereken deur die standaardafwyking van die sekuriteit oor 'n spesifieke tydperk van die tyd. Geïmpliseerde wisselvalligheid is die markte te skat en word gedryf deur markdeelnemers. Geïmpliseerde wisselvalligheid is een van die grootste insette gebruik deur handelaars aan premies vir binêre opsies prys. Sedert 'n opsie is die reg, maar nie die verpli...