Bollinger Bands Bewegende Gemiddelde

deur OI Personeel OiN INSKRYWER VRAAG: Ek sien jy die gebruik van handel bande, maar hulle lyk anders as Bollinger bands? Wat verskil tussen die twee soorte en is 'n tipe beter as die ander vir algemene gebruik? Jy het iets weer met behulp van Bollinger? Wel, Johannes (Bollinger) is 'n goeie man en 'n slim mark ontleder. Hy deel ook my affiniteit vir Kalifornië kus streke en is 'n prettige ou om uit te gaan met; en kan my drink onder die tafel. Maar dis 'n ander storie. Sover bewegende gemiddelde Koeverte word "beter as" Bollinger bands of andersom, is daar 'n gebruik vir elke tipe. Anders, John sou nie nog geluister na die mark en ek sal nog steeds nie gebruik bewegende gemiddelde koeverte en vind hulle nuttig in voorraad indeks opsies handel. BOLLINGER BANDS Die manier waarop John Bollinger verkies om sy handel aanwyser bied is soos volg: Bollinger Bands is 'n tegniese handel instrument wat in die vroeë-80s. Johannes, het die behoefte aan 'adaptive "handel bands, gebaseer op sy waarneming dat wisselvalligheid was dinamiese, nie staties nie, soos wat wyd dan geglo. Die doel van 'Bolli' Bands is 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae voorsien. Per definisie, pryse is hoog op die boonste band en 'n lae, teen die laagste band. Hierdie definisie kan help met streng patroonherkenning en is nuttig in vergelyking prys aksie om die optrede van aanwysers om te kom op die mark handel besluite. Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot sekuriteite pryse kurwes. Die middelste groep is 'n maatstaf van die intermediêre termyn tendens, gewoonlik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, wat dien as die basis vir die boonste en onderste bands. Die interval tussen die boonste en onderste bands en die Midde-orkes word bepaal deur wisselvalligheid, tipies die standaardafwyking van dieselfde data wat gebruik is vir die gemiddelde. Die standaard parameters, 20 en twee standaardafwykings, kan aangepas word om jou doel te pas: 1. Midde Bollinger Band = 'n 20-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde 2. Bo Bollinger Band = Midde Bollinger Band + 2 * (vermenigvuldig met) 'n 20-tydperk 'n standaardafwyking ' 3. Laer Bollinger Band = Midde Bollinger Band - 2 * n 20-tydperk standaardafwyking Nou dat jy heeltemal afgestomp van te veel tegniese praatjie, laat ons sien wat hierdie bande lyk op die huidige S & amp; P 500 (SPX) grafiek: Jy sal wel op die SPX grafiek hieronder, wat die bands uit te brei opwaarts of afwaarts met die tendens. Maar wanneer die tendens sywaarts of struikel gaan, die bands begin kontraktering. Op die oomblik, sal jy sien dat die boonste band gestop klim en van die hand gewys om die prys te ontmoet. Dit kan daarop dui dat die indeks is vatbaar vir 'n daling, maar daar is niks definitiewe in hierdie. Een bespreking Ek het in die gebruik daarvan is dat ek dit moeilik vind om 'n spesifieke aankoop of verkoop gebied vas te stel, aangesien hierdie bands uit te brei of kontrak volgens markonbestendigheid. Dit is beide dink ek, die tegnieke sterkte en dis swakheid. Bollinger Bands (BB) as ek opgemerk as in aanwyser word saamgestel op grond van 'n 20-dae bewegende gemiddelde en word nie vertoon (gewoonlik). BB kombineer die bewegende gemiddelde koevert tegniek met 'n meting van die huidige en onlangse prysvolatiliteit om die plasing van die boonste en onderste lyne te bepaal. Die doel van die BB aanwyser is nie so anders as die aanwyser "bewegende gemiddelde koevert": is pryse hoog of laag op 'n relatiewe grondslag? Met die Bollinger aanwyser, die twee bands (die konvensie om hierdie lyne "bands" noem help onderskei hulle van die vaste persentasie 'n koevert "tegniek) bo en onder die gesentreerde, onsigbare bewegende gemiddelde geplaas. Die gemiddelde is gewoonlik, maar nie altyd nie, stel 'n "standaard" setting van 20 deur die kartering sagteware. Indien nie, kan jy oorskakel na 'n instelling 'lengte' van 20. Bollinger lui soos volg: "Twee belangrike gereedskap is afgelei van die aanwyser: 1.) bandwydte, 'n relatiewe aanduiding van die wydte van die bands, en 2.) persent b (% b), 'n mate van waar die laaste prys is met betrekking tot die bands. " Bandwydte = (Bo Bollinger Band - Laer Bollinger Band) / (gedeel deur) die Midde Bollinger Band; persent b = (Laaste - Laer Bollinger Band) / (Bo Bollinger Band - Laer Bollinger Band) Bandwydte is die meeste gebruik word om iets met die naam "Die druk", 'n wisselvalligheid gebaseer handel geleentheid te kwantifiseer. Persent (%) b word gebruik om handelspatrone te verduidelik en as 'n inset vir handel stelsels. Wat dit beteken is dat wanneer die afstand tussen die bande aansienlik vernou in van 'n gewone patroon met 'n voorraad of indeks, kyk vir tekens van 'n inbraak uit te trek, bo of onder die onlangse smal handel reeks. Goeie voorbeelde van sulke "Squeeze" geleenthede is gesien in die SPX grafiek in laat-September / begin-Oktober 2004 (onderstebo ommekeer voor) en weer deur laat Februarie / begin Maart 2005 (nadeel ommekeer voor). Dit kan ook op gelet word dat die vernouing 'squeeze' in die Bolli Bands eerste plaasgevind het in Desember '04 en 'n nadeel breek ook gevolg, maar die afname ná vroeë-Maart het gelei tot 'n meer langdurige en dieper daling. Maar beide gevalle voorafgegaan groot indeks opsie handel geleenthede. Met die toevoeging van die 20-dae - bewegende gemiddelde op dieselfde SPX daaglikse grafiek hieronder, kan jy sien dat die boonste en onderste lyne nie hou ewe ver bo of onder die gesentreerde bewegende gemiddelde. Inteendeel, wanneer daar meer wyd-swaaiende skommelinge bo en onder die 20-dae - bewegende gemiddelde, die bands uit te brei uit. Met meer 'n bestendige prys in een rigting beweeg, die bands te verfyn in; maw daar minder wisselvalligheid. Dit is die aard van hoe lyne wat getrek twee 'standaardafwykings' bo en onder 'n gemiddelde soos hierdie sou funksioneer. "Standaardafwyking" beskryf hoe pryse bekleed is met sowat 'n "gemiddelde" waarde. Een standaardafwyking is 'n stel waardes wat naby aan 70% van die prys skommelinge wat bo en onder die bewegende gemiddelde wat in die Bollinger groep voorkom bevat berekening. 95% van die skommelinge sal plaasvind binne twee standaardafwykings van die bewegende gemiddelde betrokke. Aangesien elke Bollinger bands is geplaas op 'n wisselende lyn wat gelyk is aan twee standaardafwykings is, sal 95 persent van alle prys aksie teoreties binne die boonste en onderste lyne. Elke groep verteenwoordig dus, geïmpliseer ondersteuning of weerstand. Prys swaaie is onwaarskynlik bo of onder hierdie lyne vir 'n lang word opgedoen. As gevolg van hoe hulle gebou, Bolli bands uit te brei of kontrak ten einde markonbestendigheid of die mate van beweging in die prysskommelings wat op enige gegewe tyd weerspieël. As die bande is relatief smal, is die mark ervaar 'n laer prys wisselvalligheid of smaller prys swaai en die lyne sal sny by die boonste en onderste punte wat sal neig om die uiterstes (hoogtepunte en laagtepunte) merk vir hierdie stiller marktoestande. As pryse ervaar omvattende prys beweging, die bands uit te brei na die hoër wisselvalligheid wat bestaan ​​reflekteer. As die bande is wyd en jy kan gewoonlik vinnig sien visueel in die patroon van prys-aktiwiteit, is die mark ervaar hoër wisselvalligheid die lyne dui dan waar 'n uiterste bereik sal word op grond van 'n meer wisselvallig en sterker onlangse prys tendens. Soos met koevert lyne, kan hulle gebruik word oor alles van intraday daagliks om weeklikse kaarte, hoewel ek vind dat die mees algemene gebruik blyk te wees met 'n daaglikse kaarte. BOLLINGER BANDS kan raai baie dinge: CHART PATROONHERKENNING John Bollinger aangehaal 'n toenemende gebruik van sy aanwyser om te help om raak te sien of grafiek patrone te verduidelik. Byvoorbeeld, 'n Hoof & amp; (H & amp; S) se skouer bo-of onderkant het 'n tipiese Bollinger Band "handtekening", of 'n patroon vir die bands wat soortgelyk is, maar effens anders as die werklike H & amp; S prys patroon. Die gebruik van Bollinger bands om te help beter definieer 'n grafiek patroon kan gesien word in 'n grafiek [Qualcomm: QCOM] Uit 2000-2001 en in my boek (noodsaaklik Tegniese Analise). Hier is die Bolli Bands het 'n goeie uiteensetting of "definisie" van iets wat regtig lyk soos die uiteensetting van 'n Hoof en twee pieke wat selfs meer soos "skouers" het hoewel die regte een het 'n bietjie van 'n skerp styging dit. Daar was veral 'n goeie definisie van die Hoof; meer as net die prys alleen patroon. Gebruik van Bollinger Bands hier gehelp beklemtoon 'n uitstekende geleentheid in wan. 'N ander NOTAS OOR BB GEBRUIKE Per definisie, pryse is "hoog" (op 'n relatiewe grondslag) in die boonste band en "lae" op die onderste band. Gewapen met hierdie inligting, kan jy die prys aksie te vergelyk met die optrede van die BB aanwyser om te help jy kom by handel besluite. 1. Soos met bewegende gemiddelde enveloppen, kan pryse en doen "loop" op of af die Bollinger Bands. 2. Die bewegende gemiddelde gebruik is ontwerp om die beste te spoor die "intermediêre" tendens; bv 2-3 weke of langer. 3. In teenstelling met bewegende gemiddelde koeverte, ten minste die manier wat ek dit gebruik, sluit bo of onder die Bollinger Bands kan "voortsetting" seine vir die tendens eerder as "ommekeer" tipe aanduidings dui daarop. Met die lyn (net naby-) grafiek van die Nasdaq 100 (NDX) hieronder, is daar 'n paar gevalle getoon deur die (geel) omkring prys aksie, waar bo of onder die BB voorgestel 'n voortsetting van die tendens was waarskynlik sluit; # 1, 2 en 4. aanleg # 3 voorafgegaan n bodem in NDX. Alle gevalle van SLUIT buite die Bolli Bands was beduidende: 3 as 'n voortsetting 'patrone, een as 'n ommekeer (# 3), wat plaasvind voor die dubbele bodem. 4. As die (gesentreer) bewegende gemiddelde is verleng, die aantal standaardafwykings moet verhoog word; bv vanaf 2 teen 20 periodes, tot 2,1 by 50 periodes. Net so, as die gemiddelde is te kort om die aantal standaardafwykings moet verminder; bv vanaf 2 teen 20 periodes tot 1.9 op 10 periodes. 5. Die bewegende gemiddelde gebruik is 'n "eenvoudige" bewegende gemiddelde, want 'n eenvoudige bewegende gemiddelde is in die standaardafwyking proses, so dieselfde tipe gemiddelde is logies konsekwent. 6. 'n "touch" die boonste of onderste lyn is net dat - 'n etiket of touch. Dit is nie, in en van hulself, 'n koop of te verkoop Ek gaan n boek-end Trader's Corner artikels te doen en gaan na die gebruik wat gemaak kan word van "reguit" bewegende gemiddelde persent koeverte in Corner my volgende Trader se volgende Woensdag. Deur middel van visuele kontras met laat jou met hierdie laaste S & amp; P 500 grafiek (SPX) grafiek hieronder toon 'n gesentreerde 21-dae - bewegende gemiddelde met die boonste en onderste koevert lyne wat 'n waarde verteenwoordig elke dag gelykstaande aan 2 persent bo en onder die 21-dae - bewegende gemiddelde vir elke naby. Jy sal let dat byna al die handel in die getoon het binne waardes wat 2% bo was / onder die 21-dag gemiddeld met 'n paar van die sirkel uitsonderings tydperk. Wanneer pryse die hoogte ingeskiet in die vroeë November, SPX geweet om bo die boonste handel 'n koevert ", wat daarop dui tydren sterkte. En ná 'n lang afname in April, SPX val onder die laer (2%) koevert lyn, wat blyk voorspellende vir 'n "uitputting" van die agteruitgang en 'n onderstebo ommekeer te kom om te wees. Maar, soos ek gesê het, 'n meer gedetailleerde kyk na die bewegende gemiddelde koevert aanwyser volgende keer. Tot dan. Goeie Trading Sukses! Stuur asseblief enige tegniese en kruip-verwante vrae vir moontlike gebruik in my volgende Trader's Corner artikel Kontak Support met 'Leigh Stevens in die onderwerp lyn. bewegende gemiddeldes Bewegende gemiddeldes is een van die oudste tegniese analise tegnieke en die mees wydverspreide en word hoofsaaklik gebruik as 'n instrument om te jag af tendens (Trend Na). Type Indicator: directional aanwysers (Trend Indicators). Bewegende gemiddeldes bereken vir die gemiddelde prys beweging in 'n bepaalde tydperk, waar 'n stel data geneem prys vir 'n bepaalde tydperk (soos sluitingstyd pryse, byvoorbeeld) en kombineer hierdie pryse en gedeel deur die aantal geproduseer waarvan die getal is die bewegende gemiddelde. Daar is meer as een tipe bewegende gemiddeldes en bekendste is: SMA (Gewone bewegende gemiddelde) of (SMA). EMO (Eksponensiële bewegende gemiddelde) of (EMA). SMA (Gewone bewegende gemiddelde): Is 'n gemiddeld van die pryse in 'n bepaalde tydperk van die tyd, en kan bereken word op grond van die sluitingstyd pryse van die opening of minimum en maksimum prys, maar verkieslik bereken op die sluitingsdatum pryse as gevolg van die belangrikheid daarvan. Om die eenvoudige bewegende gemiddelde sluitingsprys geneem vir 'n sekere tydperk (50 dae byvoorbeeld) dan hierdie pryse word versamel en gedeel deur die tydperk (50) te bereken. In die algemeen, al wat jy hoef te doen is kies die tydperk vir die bewegende gemiddelde in die grafiese program wat jy het, die gemiddelde sal outomaties gelys in die grafiek. EMO (Eksponensiële bewegende gemiddelde): Omdat bewegende gemiddeldes grootliks vertraag op die prys beweging, ontleders soms gebruik die eksponensiële bewegende gemiddelde, wat meer belang gee om moderne tariewe deur 'n stel vergelykings vertragings in die beweging van die Middellandse See te oorkom. Dit sal opgemerk word dat die verskil tussen die twee gemiddeldes is nie baie groot nie, maar die gemiddelde eksponensiële nader aan die prys beweging vir die eenvoudige gemiddelde, is daar ontleders verkies gemiddelde eksponensiële op grond te gebruik wat sy seine vinniger en meer versoenbaar met die prys, en daar is diegene wat verkies om die eenvoudige gemiddelde op grond daarvan dat sy verwysings meer geloofwaardigheid en 'n baie valse seine gee nie soos die eksponensiële gemiddelde. En die gebruik van enige van hulle in die algemeen moet gebaseer wees op die omvang van die mark reaksie op die gemiddelde gebruiker, as die eenvoudige gemiddelde van die beste prestasie met 'n gemiddelde prys van eksponensiële wat jy kan om Eenvoudige Almtosatt gebruik. En omgekeerd. Gebruik bewegende gemiddeldes: 1 - breek die bewegende gemiddelde prys. Word gebruik om die prys bewegende gemiddelde as 'n sein te koop en te verkoop, toe breek die bewegende gemiddelde prys van die top van die sein te koop, en omgekeerd in die geval van skade te breek 'n sell sein af wees, let op die volgende voorbeeld: Dit is bekend dat hoe langer bewegende gemiddelde, die laer en verhoog die akkuraatheid van seine en omgekeerd in die gemiddeldes met 'n korte duur, en meer maande gemiddeldes, wat gebruik word vir hierdie doel, 20, 50, 89, 150 en 200 2 - 'n medium-grootte bewegende gemiddeldes te steek. Jy kan die kruising gebruik mediumgrootte bewegende gemiddeldes te koop te genereer en te verkoop seine is soos volg: Koop seine: wanneer sny die gemiddelde kort termyn met die langtermyn-gemiddelde is hoër. Verkoop seine: wanneer sny die gemiddelde kort termyn met die langtermyn-gemiddelde af. Die maand gemiddeldes, wat gebruik word vir hierdie doel is (5, 20) en (10, 50), let op die volgende voorbeeld: 3 - die kruising van drie bewegende gemiddeldes: Jy kan die kruising van drie bewegende gemiddeldes gebruik om te koop en te verkoop seine, die mees bekende programme gebruik kruising van gemiddeldes (5, 10, 20) te genereer. Koop seine: die kruising van 5 met 10 van die top, dan is die kruising van 10 met 20 van die top sodat dit is die mees gevorderde is 5 gevolg deur 10 en dan 20. Verkoop seine: die kruising van 5 met 10 af, dan is die kruising van 10 met 20 af sodat dit die mees gevorderde is 20, gevolg deur 10 en 5, let op die volgende voorbeeld: Bollinger Bands en bewegende gemiddelde Strategie - Eenvoudige Trend Trading Strategie Die handel strategie met behulp van Bollinger Bands en Moving gemiddelde lyk as 'n onnodige handel opstel van mening is dat Bollinger Bands en Moving gemiddelde beide geneig om gepas weerspieël die tendense in die mark. Maar met 'n paar tweaks, 'n eenvoudige handel strategie ontwikkel kan word waar in die Bollinger Bands kan suiwer gebruik word as 'n wisselvalligheid aanwyser terwyl die bewegende gemiddeldes word as sein aanwyser om te koop of te verkoop. Mens kan argumenteer oor wat rand handelaars te win ag geneem word dat koop en verkoop seine gegenereer word gebaseer op bullish en lomp bewegende gemiddeldes te steek oor. In hierdie strategie verken ons 'n redelik unieke handel opgestel wat handelaars help om valse handel seine mens kan kry as die gebruik van slegs die bewegende gemiddeldes in isolasie uit te skakel. Bollinger Bands en bewegende gemiddelde Strategie Chart Stel Die Bollinger Bands vir hierdie handel strategie is tweaked tot 30 periodes vir die Bands en 3 Standaardafwykings. Die bewegende gemiddeldes gestel tot 5 en 10 tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde. Vir hierdie handel strategie, het ons nie die middel Bollinger band, wat kan ingestel word om 'onsigbare' nodig. Sodra die aanwysers is bygevoeg, jou kaarte kyk die prentjie hieronder getoon. Bollinger Bands en bewegende gemiddelde Strategie Chart Stel Bollinger Bands en bewegende gemiddelde - Trading Reëls Koopsein: Bewegende gemiddeldes moet tans lomp (5 EMO moet wees minder as 10 EMO) Wanneer die bewegende gemiddeldes dui op 'n lomp crossover, dit wil sê 5 EMO kruisies bo 10 EMO, kyk of vorige sell sein pryse raak die laer Bollinger Band sien. Indien nie, dan gaan jy lank op die mark en stel stop om die onlangse lae (indien ja, moenie handel die EMO crossover) Verlaat die lang posisie wanneer die prys raak die boonste Bollinger Band Verkoop Signal: Bewegende gemiddeldes moet tans lomp (5 EMO moet wees bo 10 EMO) Wanneer die bewegende gemiddeldes dui op 'n lomp crossover, maw 5EMA kruisies onder 10 EMO, kyk of vorige koopsein pryse raak die boonste Bollinger Band sien. Indien nie, dan gaan jy kort op die mark en stel stop om die vorige hoë (indien ja, moenie handel die EMO crossover) Verlaat die kort posisie wanneer die prys raak die laer Bollinger Band Bollinger Bands en Bewegende Gemiddeldes - Koop / Verkoop Handel Voorbeelde Koopsein Voorbeeld Bollinger Bands en bewegende gemiddelde - koopsein Voorbeeld Bewegende gemiddeldes gee 'n sell sein met die 5 EMO kruising onder 10 EMO Die verkoop sein nie gesien het nie pryse raak af na die laer Bollinger Band, sodat ons 'n lang posisies 5 EMO kruisies bo 10 EMO, en ons gaan 'n lang wanneer die kers sluit en gaan deur die mark Stops is ingestel op die vorige laag gekenmerk deur die rooi lyn Die lang posisie is gesluit wanneer die prys raak die boonste Bollinger Band. Verkoop Signal Voorbeeld Bollinger Bands en bewegende gemiddelde - Sell sein Voorbeeld 5 EMO kruis bo die 10 EMO maar pryse versuim om die boonste Bollinger Band raak, sodat ons kyk vir 'n lomp crossover om die kort kant handel 5 EMO kruisies onder die 10 EMO en 'n kort posisie is geneem toe die sein bevestig. Stops is ingestel op die vorige hoë Die kort handel gesluit wanneer pryse raak die laer Bollinger Band Die volgende grafiek toon 'n mislukte opgestel, maar een wat vinnig 'n teenoorgestelde handel te kenne gegee. Bollinger Bands en bewegende gemiddelde - Kon Handel Voorbeeld Die EMA's gee 'n lomp sein maar pryse versuim om die buitenste Bollinger Band bereik, so ons wag vir 'n lomp EMO crossover aan die kort kant handel. Paar sessies later, die EMA's gee 'n lomp sein en ons betree kort met tot stilstand kom by die onlangse hoë. Maar pryse draai vinnig terug hoër en druk die stop. Met die mislukte kort opstel, het ons nou kyk vir lang posisies en in die volgende twee sessies, die EMA se sein n lomp crossover. 'N Lang posisie hier sou gesien het die handel gesluit vir 'n wins op die boonste Bollinger Band. Bollinger Bands en bewegende gemiddelde Strategie - Finale Nota ... Soos hierbo geïllustreer, die Bollinger Bands en bewegende gemiddeldes is 'n redelik eenvoudige handel strategie wat daarop gemik is om uit te filtreer valse bewegende gemiddelde seine. Die Bollinger Band se boonste en onderste mediaan lyne help om uit die ambagte. Dit stel maak dit maklik, selfs vir beginners om handel te dryf met en werk in enige mark op tydraamwerke van H1 en bo, hoewel die 4-uur grafiek opstelling werk die beste.